商业银行流动性管理拟引入新指标

来源: 上海证券报   

金评媒（https://www.jpm.cn） 编者按：近年来，随着国内、国际经济金融形势变化，银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法（试行）》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元（含）以上的银行，资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率等三个量化指标，进一步加强我国银行业流动性风险管理。

银监会相关负责人表示，银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。2014年，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（下称《流动性办法（试行）》）。该试行办法自2014年3月实施以来，对加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。2015年9月，根据商业银行法修订进展，银监会对《流动性办法（试行）》进行了相应修订，将存贷比由监管指标调整为监测指标。

该负责人介绍，近年来，随着国内、国际经济金融形势变化，银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法（试行）》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元（含）以上的银行，资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

此外，作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例（NSFR）国际标准。因此，有必要结合我国商业银行业务特点，借鉴国际监管改革成果，对流动性风险监管制度进行修订。

此次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。

新引入三个量化指标后，流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率五大指标。

据介绍，净稳定资金比例，等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金，监管要求为不低于100%。该指标值越高，说明银行稳定资金来源越充足，应对中长期结构性问题的能力越强。

(编辑：田跃清)

来源: 上海证券报

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