不懂均线?你错过了一年8000点的收益!
【摘要】用长期均线为锚,来判断趋势的方向;用短期均线相对长期均线的表现来找到买卖点。

金评媒(https://www.jpm.cn)编者按:用长期均线为锚,来判断趋势的方向;用短期均线相对长期均线的表现来找到买卖点。
移动平均线(MA)是道氏理论的核心工具(参见:道氏理论到底讲的啥?),而其常规的算法结果就是收盘价的算数平均值。作为一个平均值,移动平均线对当前价格的反应总是滞后的,一般行情已经开始调转方向,但移动平均线的方向趋势还在继续保持,而这也是移动平均线被诟病最多的地方。
其实几乎所有的指标都是滞后的,技术分析者们应该承认这一点,但承认并不是否定指标的价值,毕竟过去的情况是预期未来的重要参考(参见:他预期黄金会跌到900美金,然而...),而且指数平均线EMA也针对此做出了修正。
言归正传,移动平均线对交易者来说是一个非常有用的指标,那么它到底是怎么被运用的呢?
首先我们要明确移动平均线的两个运用形式:
1、 判断方向。一般用移动平均线的方向来指代价格行情的变动方向。
2、 找出买卖点。移动平均线能提供买卖点位的依据是其阻力/支撑作用。(参见:支撑位为什么能支撑?阻力位为什么能施压?)
针对这两个运用形式,研究移动平均线的先贤们给出的理论很多,但基本都是建立在“葛南维(Granvile)移动平均线八大法则”之上的。
(来源:豆瓣网友)
买入信号:
B1-移动平均线从下跌止平,价格突破移动平均线,买入。
B2-价格在移动平均线之上,回调不跌破移动平均线,买入。
B3-价格在移动平均线之上,回调跌破移动平均线但短期快速拉升再突破,买入。
B4-价格在移动平均线之下,但偏离移动平均线较远,均值回归预期下,买入。
卖出信号:
S1-移动平均线从上升止平,价格跌破移动平均线,卖出。
S2-价格在移动平均线之下,回调不突破移动平均线,卖出。
S3-价格在移动平均线之下,回调突破移动平均线但短期快速下跌再跌破,卖出。
S4-价格在移动平均线之上,但偏离移动平均线较远,均值回归预期下,卖出。
当然一般这八种信号并不是像图形上那样依次完美出现的,可能在一段走势中只出现了以上5种甚至3种信号。而且像B4和S4属于明显的逆势交易,猜顶摸底的风险太高,一般也不建议做。所以能做的也就六种信号,每个趋势中各占三种,一个突破两个回调!
以上的表述是比较原始的版本,而发展到现在则是多均线的运用。
用长期均线为锚,来判断趋势的方向;用短期均线相对长期均线的表现来找到买卖点。
根据这个理念,我们很容易构建一个简单的均线系统。
1、工具为20日均线MA(20)和60日均线MA(60)。
2、买入信号为:
B1*-MA(60)从下跌止平,MA(20)突破MA(60),黄金交叉买入。
B2*-MA(20)在MA(60)之上,MA(20)回调不跌破MA(60),买入。
B3*-MA(20)在MA(60)之上,MA(20)回调跌破MA(60)短期又快速突破,买入。
3、卖出信号为:
S1*-MA(60)从下跌止平,MA(20)跌破MA(60),死亡交叉卖出。
S2*-MA(20)在MA(60)之下,MA(20)回调不突破MA(60),卖出。
S3*-MA(20)在MA(60)之下,MA(20)回调突破MA(60)短期又快速跌破,卖出。
4、当已经出现过B3*或S3*后,一旦出现S1*或B1*,立马平掉已有仓并反手入场。
我们从MT4上截取了2016年一整年的图表,红色线的为MA(20),蓝色线位MA(60)。
(来源:ICM Capital英国艾森)
从上图不难发现,2016年日线图里一共出现了五次交易机会,如果真的能按以上交易系统进行操作的话,当年就能获得超8000点的收益。
以上策略比较粗糙,也未经过大量复盘回测,仅供参考!
(编辑:郑惠敏)

ICM英国艾森
ICM Capital英国艾森由英国金融行为准则局FCA批准成立并受其监管,客户资金由专属第三方一级银行账户分离存管,并另受英国FSCS保护享受高达5万英镑或等值的资金安全保障。

